Nos expertises en Risques
Nos expertises en risques
Risque de crédit
RISQUE DE CREDIT
Nos connaissances et expertises nous permettent de vous assister dans :
- La mise en place de Bale 4/CRR3 par le biais d’approches standards et internes : revue du moteur de calcul, ajout et fiabilisation des inputs de calcul (LTV, notation externe, CA, etc.).
- La revue de vos modèles internes IRB : revue globale du process IRB, nouvelle définition du défaut, refonte et calibration des paramètres de risque (PD, LGD, CCF, estimation des paramètres en situation de défaut) et prise en compte des instruments de réduction du risque
- L’amélioration de vos dispositifs d’encadrement et de suivi du risque de crédit : politique de risque, métriques, appétit au risque, processus ICAAP (Internal Capital Assesment Adequacy Process)
- Le développement et la révision de vos modèles de risque de crédit : notation interne, calibration des paramètres de risque, modèles de provisionnement (IFRS9), modèles de portefeuille et méthodologies de stress-testing
- La revue de vos dispositifs d’octroi (Loan Origination), le pilotage amont, le pilotage du recouvrement aval ainsi que le recouvrement contentieux et cession de créances
- La révision du dispositif des risques ESG dans la chaîne globale de risque : octroi, valorisation des collatéraux, stress tests et revue des critères Supporting Factor
Nous concevons et évaluons le dispositif de maîtrise des risques : définition, réalisation et reporting des contrôles de second niveau.
RISQUE DE TAUX, CHANGE, LIQUIDITE
Nous vous proposons différents accompagnements dans le cadre des risques dits de bilan et résolution :
- Projet ICAAP et IRRBB : simulation des chocs réglementaires, réalisation de stress tests pour les indicateurs MNI et EVE puis modélisation selon la nouvelle norme
- Suivi, production et analyse des indicateurs de risques de liquidité prudentiels (LCR, NSFR, AER, AMM) et internes (impasses de liquidités stressées ou non stressées), puis accompagnement sur exercice ILAAP
- Dispositif de résolution MREL/TLAC, exercices de résolutions SRB et autres exercices de Deep Dive et revue des portefeuilles actifs et passifs en impacts de résolution et de ratios associés
Risque de taux, change, liquidité
Risque de marché
RISQUE DE MARCHE
Nous pouvons vous accompagner dans le cadrage, le pilotage et la mise en place de la nouvelle norme réglementaire FRTB grâce à des approches standards et internes comme la revue de l’architecture fonctionnelle, des travaux méthodologiques et l’implémentation de métriques (Sensibilités, calcul des charges en capital, Expected Shortfall, P&L attribution, NMRF, DRC).
Nous pouvons aussi intervenir auprès de vos équipes dans le but de réviser et d’améliorer vos dispositifs réglementaires ainsi que dans le suivi du risque de marché : indicateurs de risques (VaR, StressVar, stress tests, IRC, risque de concentration), processus de suivi et d’encadrement des risques de marché, appétit au risque et gouvernance.
NOS EXPERTS EN RISQUES
10 consultants peuvent vous accompagner
N'hésitez pas à contacter notre expert,
Ou directement notre équipe commerciale à l'adresse commerce@vnca.fr
NOS RÉALISATIONS EN RISQUES
Responsable coût du risque
Un Groupe spécialisé dans les solutions de paiement et les services financiers a fait appel à nous à la suite d’un audit mené par la Direction des Risques Groupe et par la JST. Des recommandations ont été émises afin de s’assurer de la qualité des données et la sécurisation du process de production.
Enjeux
Formaliser un process et un mode opératoire du calcul du coût du risque ainsi qu’accompagner et rassurer les équipes suite à la démission du Responsable de coût.
Dimensionnement
60 jours homme
Pilotage projet évolution risques IRRBB
Dans le cadre des évolutions de la norme IRRBB, nous avons été sollicités afin de piloter l’implémentation des nouvelles exigences de la réglementation au sein de la Direction Financière d’une banque internationale.
Enjeux
Notre premier travail a été d’assurer la migration d’un outil de restitution des métriques de liquidité : préparation de la bascule et migration définitive, animation des comités de migration, coordination avec les différentes équipes, organisation des points de résolution et définition des besoins clés, et centralisation des principaux dysfonctionnements.
La seconde phase de cette mission a consisté à la mise en place d’un nouveau dispositif de pilotage des métriques de liquidité ! Cela a nécessité un accompagnement et une structuration du projet en stream avec le recueil, le suivi et l’aide à la rédaction des besoins utilisateurs.
Enfin, il a fallu effectuer la coordination et le suivi du développement puis restituter auprès des partenaires et élaboration des feuilles de route 2024.
Dimensionnement
80 jours homme
Gestionnaire ALM, risque de taux
Dans le cadre de la production et du reporting des métriques de taux au sein d’une banque internationale, nous sommes intervenus afin de renforcer les équipes ALM de cette banque, notamment sur l’analyse et la modélisation des métriques de taux puis l’interprétation des SOT, MNI et EVE.
Enjeux
Compte tenu des enjeux règlementaires, la Direction Financière doit s’assurer du respect des limites fixées dans le cadre des Supervisory Outlier Test (SOT), de la qualité du reporting des métriques et du respect des délais de reporting fixés.
Senior Project Manager CRR3/Bâle IV
Contexte
Dans une entité fortement impactée par les évolutions du comité de Bâle, la Direction Financière a jugé stratégique de mettre en place un nouveau moteur de calcul de RWA suite à la nouvelle règlementation publiée en Décembre 2019 (Bâle III révisé – D424) dite Bâle IV.
Enjeux
Nous avons tout d’abord procédé à l’analyse des leviers de gain potentiels en RWA et organisé des Comités projets et des Comités de pilotages.
Nous avons ensuite suivi les KPI sur le pilotage de la donnée nécessaire aux calculs BIIIR /CRR3, élaboré un planning de développement des sprints (bi-mensuels) sur le moteur de calcul en standard et en IRB, rédigé des expressions de besoins et recettes du moteur par classe d’actifs et approches.
Enfin nous avons mis en place un chantier d’amélioration des données nécessaires au calcul en BIIIR coordonné le stream IRB Repair consistant à la refonte des modèles internes de crédits pour l’ajustement de la PD, LGD, CCF et formé les équipes internes sur la nouvelle règlementation BIIIR /CRR3.
Dimensionnement
600 jours homme
Digitalisation de nouveaux outils
Contexte
Au sein de la Direction Financière, dans le pôle Expertises et Métriques Règlementaires, au sein de l’équipe Data Quality et Process, nous avons piloté un double projet de migration et création d’outils de restitution.
Enjeux
Compte tenu des enjeux réglementaires, la Direction Financière doit s’assurer de la bonne interprétation des exigences réglementaires au niveau de chaque métrique, de l’implémentation et la modélisation des nouvelles données de calcul des métriques et du contrôle de cohérence des données et limites fixées.
Dimensionnement
200 jours homme
Mise en place et application de la norme IFRS 9
Dans un contexte de mise en place du volet de déprécation de la norme IFRS 9 d’une entité internationale, nous avons été sollicités par une Direction des Risques de crédit afin de proposer un cadre méthodologique, un plan d’action et un plan d’accompagnement pour faire face à cette obligation.
Enjeux
Dans le cadre de cette mission, nous avons tout d’abord élaboré un rapport de diagnostic des méthodologies utilisées et de celles proposées, des divergences avec la comptabilité et collecté les données du portefeuille clients nécessaires à la préparation du dataset.
Nous avons ensuite procédé à la modélisation des différents paramètres (PD,LGD,EAD) et calculé l’ECL.
Enfin, nous avons préparé des supports de présentations à destination de la Direction Générale, avons organisé des séances de workshop pour la passation et la formation des équipes risques de crédit de l’institution financière.
Dimensionnement
180 jours homme
Formaliser un process et un mode opératoire du calcul du coût du risque ainsi qu’accompagner et rassurer les équipes suite à la démission du Responsable de coût.