Nos expertises en Risques
Nos expertises en risques
Nous vous accompagnons sur vos sujets en risques de taux, marché, crédit, liquidité et en modélisation (stress tests).
Risque de crédit
RISQUE DE CREDIT
Nos expertises nous permettent de vous accompagner sur vos enjeux en matière de risque de crédit.
À ce titre, nous intervenons sur la mise en œuvre de Bâle IV / CRR3. Nous réalisons également la revue des modèles internes IRB et la fiabilisation des moteurs de calcul ainsi que des données d’entrée.
Par ailleurs, nous contribuons à l’amélioration de vos dispositifs de gestion du risque. Concrètement, nous travaillons sur les politiques de risque, les métriques, l’appétit au risque et les processus ICAAP.
En complément, nos équipes participent au développement et à la révision de vos modèles (notation interne, IFRS 9, stress-testing).
Nous intervenons également sur l’optimisation de la chaîne de crédit, de l’octroi (Loan Origination) jusqu’au recouvrement, amiable et contentieux.
Dans un contexte réglementaire en constante évolution, nous vous accompagnons dans l’intégration des enjeux ESG. Cela inclut la valorisation des collatéraux, les stress tests et la prise en compte des critères Supporting Factor.
Enfin, nous concevons et évaluons vos dispositifs de maîtrise des risques. À ce titre, nous assurons la mise en place et le suivi des contrôles de second niveau.
RISQUES DE TAUX, CHANGE, LIQUIDITE
Nous vous accompagnons sur vos enjeux liés aux risques de bilan et de résolution.
À ce titre, nos équipes interviennent sur les projets ICAAP et IRRBB. Nous réalisons des simulations de chocs réglementaires, des stress tests (MNI, EVE) et des travaux de modélisation conformes aux dernières exigences.
Par ailleurs, nous assurons le suivi, la production et l’analyse des indicateurs de liquidité prudentiels (LCR, NSFR, AER, AMM) ainsi que des indicateurs internes.
Cela inclut les analyses d’impasses de liquidité, en situation stressée ou non.
Dans ce cadre, nous vous accompagnons également dans vos exercices ILAAP.
Enfin, nous intervenons sur les dispositifs de résolution (MREL / TLAC). Plus précisément, nous participons aux exercices réglementaires (SRB, Deep Dive) et analysons les impacts sur vos portefeuilles et vos ratios.
Risque de taux, change, liquidité
Risque de marché
RISQUE DE MARCHE
Nous vous accompagnons dans le cadrage, le pilotage et la mise en œuvre de la norme FRTB.
À ce titre, nos équipes interviennent sur les approches standards et internes. Nous réalisons la revue de l’architecture fonctionnelle, conduisons les travaux méthodologiques et mettons en œuvre les principales métriques (sensibilités, charges en capital, Expected Shortfall, P&L attribution, NMRF, DRC).
Par ailleurs, nous accompagnons vos équipes dans le renforcement de vos dispositifs réglementaires.
Concrètement, nous analysons les indicateurs de risque de marché (VaR, Stress VaR, stress tests, IRC, risque de concentration).
En complément, nous optimisons les processus de pilotage, l’appétit au risque et la gouvernance.
NOS EXPERTS EN RISQUES
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NOS RÉALISATIONS EN RISQUES
Responsable coût du risque
À la suite d’un audit conduit par la Direction des Risques Groupe et la JST, un acteur des solutions de paiement et des services financiers a sollicité notre accompagnement.
Les recommandations formulées portaient principalement sur l’amélioration de la qualité des données et la sécurisation du processus de production.
Enjeux
Structurer et formaliser le calcul du coût du risque, tout en accompagnant et rassurant les équipes à la suite du départ du Responsable.
Dimensionnement
60 jours homme
Pilotage projet évolution risques IRRBB
Face aux évolutions de la norme IRRBB, une banque internationale a fait appel à nos équipes pour piloter la mise en œuvre des nouvelles exigences réglementaires au sein de sa Direction Financière.
Enjeux
Dans un premier temps, nous avons piloté la migration d’un outil de restitution des métriques de liquidité.
Cette phase a couvert la préparation de la bascule, la migration définitive ainsi que l’animation des comités de migration. Nous avons également coordonné les différentes équipes, organisé les points de résolution et centralisé les principaux dysfonctionnements.
Dans un second temps, nous avons contribué à la mise en place d’un nouveau dispositif de pilotage des métriques de liquidité.
Cela a impliqué la structuration du projet en différents streams, le recueil des besoins utilisateurs ainsi que leur suivi et leur formalisation.
Enfin, nous avons assuré la coordination et le suivi des développements. Nous avons également restitué les avancées auprès des partenaires et participé à l’élaboration des feuilles de route 2024.
Dimensionnement
80 jours homme
Gestionnaire ALM, risque de taux
Dans le cadre de la production et du reporting des métriques de taux au sein d’une banque internationale, nous avons renforcé les équipes ALM.
Nous sommes intervenus notamment sur l’analyse et la modélisation des métriques de taux, ainsi que sur l’interprétation des indicateurs SOT, MNI et EVE.
Enjeux
Dans un contexte d’exigences réglementaires renforcées, la Direction Financière doit veiller au respect des limites définies dans le cadre des Supervisory Outlier Tests (SOT).
Elle doit également garantir la qualité des métriques produites ainsi que le respect des délais de reporting.
Senior Project Manager CRR3/Bâle IV
Contexte
Dans un contexte fortement impacté par les évolutions du Comité de Bâle, la Direction Financière a décidé de mettre en place un nouveau moteur de calcul des RWA.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle réglementation publiée en décembre 2019 (Bâle III révisé – D424), dite Bâle IV.
Enjeux
Dans un premier temps, nous avons analysé les leviers d’optimisation des RWA et organisé les comités projets ainsi que les comités de pilotage.
Nous avons ensuite assuré le suivi des KPI liés à la qualité des données nécessaires aux calculs Bâle III révisé / CRR3.
Parallèlement, nous avons structuré le planning de développement en sprints bi-mensuels pour le moteur de calcul, en approches standard et IRB. Nous avons également rédigé les expressions de besoins et piloté les phases de recette par classe d’actifs.
Enfin, nous avons lancé un chantier d’amélioration de la qualité des données.
En effet, nous avons coordonné le stream IRB Repair, visant à refondre les modèles internes de crédit (PD, LGD, CCF), et formé les équipes internes aux nouvelles exigences réglementaires Bâle III révisé / CRR3.
Dimensionnement
600 jours homme
Digitalisation de nouveaux outils
Contexte
Au sein de la Direction Financière, nous avons piloté, dans l’équipe Data Quality et Process, un double projet de migration et de développement d’outils de restitution des métriques réglementaires.
Enjeux
Dans un contexte d’exigences réglementaires renforcées, la Direction Financière doit garantir la bonne interprétation des règles applicables à chaque métrique.
Elle doit également assurer la mise en œuvre et la modélisation des nouvelles données de calcul, ainsi que le contrôle de cohérence des données et le respect des limites fixées.
Dimensionnement
200 jours homme
Mise en place et application de la norme IFRS 9
Dans le cadre de la mise en œuvre du volet dépréciation de la norme IFRS 9 au sein d’une entité internationale, la Direction des Risques de crédit a fait appel à nos équipes.
Nous avons défini un cadre méthodologique, ainsi qu’un plan d’action et d’accompagnement adaptés à ces nouvelles exigences réglementaires.
Enjeux
Dans un premier temps, nous avons réalisé un diagnostic des méthodologies existantes et proposé des axes d’amélioration.
Nous avons également analysé les écarts avec la comptabilité et collecté les données nécessaires à la constitution du dataset.
Puis dans un second, nous avons modélisé les principaux paramètres de risque (PD, LGD, EAD) et procédé au calcul de l’ECL.
Enfin, nous avons préparé des supports de présentation à destination de la Direction Générale.
Nous avons également animé des workshops afin d’assurer la passation et la formation des équipes risques de crédit.
Dimensionnement
180 jours homme
Formaliser un process et un mode opératoire du calcul du coût du risque ainsi qu’accompagner et rassurer les équipes suite à la démission du Responsable de coût.