Nos expertises en Risques
Nos expertises en risques
Risque de crédit
DESCRIPTION TECHNIQUE
Nos connaissances et expertises nous permettent de vous assister dans :
- La mise en place de Bale 4/CRR3 par le biais d’approches standards et internes : revue du moteur de calcul, ajout et fiabilisation des inputs de calcul (LTV, notation externe, CA, etc.).
- La revue de vos modèles internes IRB : revue globale du process IRB, nouvelle définition du défaut, refonte et calibration des paramètres de risque (PD, LGD, CCF, estimation des paramètres en situation de défaut) et prise en compte des instruments de réduction du risque
- L’amélioration de vos dispositifs d’encadrement et de suivi du risque de crédit : politique de risque, métriques, appétit au risque, processus ICAAP (Internal Capital Ade Process)
- Le développement et la révision de vos modèles de risque de crédit : notation interne, calibration des paramètres de risque, modèles de provisionnement (IFRS9), modèles de portefeuille et méthodologies de stress-testing
- La revue de vos dispositifs d’octroi (Loan Origination) : pilotage du recouvrement en amont et en aval ainsi que le recouvrement contentieux et cession de créances
- La révision du dispositif des risques ESG dans la chaîne globale de risque : octroi, valorisation des collatéraux, stress tests et revue des critères Supporting Factor
Nous concevons et évaluons le dispositif de maîtrise des risques : définition, réalisation et reporting des contrôles de second niveau.
DESCRIPTION TECHNIQUE
Nous pouvons vous accompagner dans le cadrage, le pilotage et la mise en place de la nouvelle norme réglementaire FRTB grâce à des approches standards et internes comme la revue de l’architecture fonctionnelle, des travaux méthodologiques et l’implémentation de métriques (Sensibilités, calcul des charges en capital, Expected Shortfall, P&L attribution, NMRF, DRC).
Nous pouvons aussi intervenir auprès de vos équipes dans le but de réviser et d’améliorer vos dispositifs réglementaires ainsi que dans le suivi du risque de marché : indicateurs de risques (VaR, StressVar, stress tests, IRC, risque de concentration), processus de suivi et d’encadrement des risques de marché, appétit au risque et gouvernance.
Risque de marché
Risque de taux, change, liquidité
DESCRIPTION TECHNIQUE
Les normes en matière de gestion de risques évoluent constamment, il est donc nécessaire de s’adapter aux nouvelles exigences de l’ensemble des régulateurs.
Nous pouvons vous soutenir dans ces évolutions et exigences réglementaires grâce à une assistance opérationnelle au sein de vos directions Risques et à un accompagnement sur la mise en place de nouvelles normes, notamment par le biais de stress tests.
Nos connaissances approfondies des différentes métriques de taux, des différents reportings de liquidité et notre capacité d’analyse et de modélisation des paramètres de calcul ; nous permettent de répondre au mieux à votre besoin.
DESCRIPTION TECHNIQUE
Nous vous proposons différents accompagnements dans le cadre des risques dits de bilan et résolution :
- Projet ICAAP et IRRBB : simulation des chocs réglementaires, réalisation de stress tests pour les indicateurs MNI et EVE puis modélisation selon la nouvelle norme
- Suivi, production et analyse des indicateurs de risques de liquidité prudentiels (LCR, NSFR, AER, AMM) et internes (impasses de liquidités, PRS), puis accompagnement sur exercice ILAAP
- Dispositif de résolution MREL/TLAC, exercices de résolutions SRB et autres exercices de Deep Dive et revue des portefeuilles actifs et passifs en impacts de résolution et de ratios associés
Risques ALM
NOS RÉALISATIONS EN RISQUES
Responsable coût du risque
Un Groupe spécialisé dans les solutions de paiement et les services financiers a fait appel à nous à la suite d’un audit mené par la Direction des Risques Groupe et par la JST. Des recommandations ont été émises afin de s’assurer de la qualité des données et la sécurisation du process de production.
Enjeux
Formaliser un process et un mode opératoire du calcul du coût du risque ainsi qu’accompagner et rassurer les équipes suite à la démission du Responsable de coût.
Pilotage projet évolution risques IRRBB
Dans le cadre des évolutions de la norme IRRBB, nous avons été sollicités afin de piloter l’implémentation des nouvelles exigences de la réglementation au sein de la Direction Financière d’une banque internationale.
Enjeux
Compte tenu des enjeux réglementaires, la Direction Financière doit s’assurer de la bonne interprétation des exigences réglementaires au niveau de chaque métrique, de l’implémentation et la modélisation des nouvelles données de calcul des métriques et du contrôle de cohérence des données et limites fixées.
Gestionnaire ALM, risque de taux
Dans le cadre de la production et du reporting des métriques de taux au sein d’une banque internationale, nous sommes intervenus afin de renforcer les équipes ALM de cette banque, notamment sur l’analyse et la modélisation des métriques de taux puis l’interprétation des SOT, MNI et EVE.
Enjeux
Compte tenu des enjeux règlementaires, la Direction Financière doit s’assurer du respect des limites fixées dans le cadre des Supervisory Outlier Test (SOT), de la qualité du reporting des métriques et du respect des délais de reporting fixés.