NOS RÉALISATIONS EN RISQUES
Nos réalisations en Risques
RESPONSABLE COÛT DU RISQUE
CONTEXTE & OBJECTIFS
Un Groupe spécialisé dans les solutions de paiement et les services financiers a fait appel à nous à la suite d’un audit mené par la Direction des Risques Groupe et par la JST. Des recommandations ont été émises afin de s’assurer de la qualité des données et la sécurisation du process de production.
ENJEUX : RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Formaliser un process et un mode opératoire du calcul du coût du risque ainsi qu’accompagner et rassurer les équipes suite à la démission du Responsable de coût.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Le coût du risque est calculé tous les mois au global ainsi que par produits bancaires proposés. Il vient en diminution du PNB réalisé par la banque et est donc piloté mensuellement par la Direction du contrôle de gestion.
En ce sens, nous avons :
- Rédigé des procédures et modes opératoires du calcul du coût du risque
- Amélioré le fichier de calcul existant
- Mis en place plusieurs contrôles permettant d’améliorer la qualité de données
- Vérifié les mises à jour de taux de provisions par stage et segment d’encours
- Expliqué les variations du coût du risque : effet production, provisions, dégradation du portefeuille, performance, recouvrement, pertes, cessions d’encours, etc.
- Comparé le réel vs le budget et vs réel N-1, pour le mois de clôture et en vision cumulée
- Mis en place des KPI présentés en Comité Risque
PILOTAGE PROJET EVOLUTION RISQUES IRRBB
CONTEXTE & OBJECTIFS
Dans le cadre des évolutions de la norme IRRBB, nous avons été sollicités afin de piloter l’implémentation des nouvelles exigences de la réglementation au sein de la Direction Financière d’une banque internationale.
ENJEUX : RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Compte tenu des enjeux réglementaires, la Direction Financière doit s’assurer
- De la bonne interprétation des exigences réglementaires au niveau de chaque métrique
- De l’implémentation
- De la modélisation des nouvelles données de calcul des métriques et du contrôle de cohérence des données et limites fixées
DESCRIPTION DE LA MISSION
Les responsabilités qui nous ont été confiées dans cette mission se partagent en deux phases : cadrage et déploiement.
Phase de cadrage et d’étude du besoin :
- Etude normative des nouvelles exigences réglementaires
- Gap analysis entre les processus existants et les nouvelles normes
- Plan d’action et feuille de route concernant l’implémentation des données
Phase de déploiement :
- Elaboration du cahier des charges
- Modélisation des données par métriques
- Recettes métiers en collaboration avec l’équipe IT
- Implémentation des données
LIVRABLES
- Cadrage de la mission
- Feuille de route pour l’implémentation des nouvelles données
- Cahier des charges
- Validation de l’ensemble des recettes métiers
- Procédures concernant la production et reporting de gestion des risques de taux
GESTIONNAIRE ALM - RISQUE DE TAUX
CONTEXTE & OBJECTIFS
Dans le cadre de la production et du reporting des métriques de taux au sein d’une banque internationale, nous sommes intervenus afin de renforcer les équipes ALM de cette banque, notamment sur :
- L’analyse et la modélisation des métriques de taux
- L’interprétation des SOT, MNI et EVE.
ENJEUX : RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Compte tenu des enjeux réglementaires, la direction financière doit s’assurer :
- Du respect des limites fixées dans le cadre des Supervisory Outlier Test (SOT)
- De la qualité du reporting des métriques
- Du respect des délais de reporting fixés
LIVRABLES
Productions de différents reportings :
- Des métriques de taux
- Des prévisions et back testing des modèles d’écoulement
- Sur l’évolution de la MNI et scénarios de chocs